Профиль Объема

Отображают количество проданных/купленных контрактов за выбранный период по каждой цене. Однако, как и любые уровни, эта информация является прошлой и рассчитывать на то, что цена будет всегда реагировать на эту область не нужно. Пример трендового движения на 30-минутном графике фьючерса E-mini Euro E7M9. Вы можете обратить внимание, что в таблице суммарное количество процентов не достигает 100.

• Помните, мы анализируем ценовой “поток и агрессию”, а не свечные паттерны.
• Мы отслеживаем их с помощью ценового движения и объема.
• Боковой ценовой канал – это место, где крупные компании готовятся к действиям.
• В этом случае тренд не был бы их другом, потому что они не смогли бы полностью войти в свою крупную торговую позицию.

Гипотетические результаты имеют множество неотъемлемых ограничений, некоторые из которых описаны ниже. Одним из ограничений гипотетических результатов является то, что они, как правило, составляются задним числом. Кроме того, гипотетическая торговля не связана с финансовым риском, и ни один гипотетический торговый отчет не может полностью учесть влияние финансового риска реальной торговли.

Профиль Объема (Volume Profile)

Вот в таких боковиках как раз и видна вся неэффективность горизонтального объема. А тот сигнал, который мы с вами нашли на 16 сентября, прекрасно виден как на горизонте, так и на вертикали. Тем не менее, есть другие различные торговые ситуации, которые можно отрабатывать, правда я их в своей торговле практически не использую, но как пример рассказать будет интересно. Возможно, кто-то для себя подчеркнет идею для своей торговли. Ну и разберем на примере все моменты, которые я только что рассказал.

ЕСЛИ открытие произошло ниже зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю ниже зоны стоимости, и можно ожидать последующее снижение цен. Если торги открылись ниже зоны стоимости, и смогли закрепиться ниже ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный медвежий сигнал. Если же рынок вернулся в пределы зоны стоимости на увеличивающихся объемах – стоит подумать о закрытии коротких позиций. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите боковой канал ценового движения, не думайте, что это глупость и что там ничего не происходит.

Индикаторы

Их можно подкорректировать отталкиваясь от структуры графика, но в моей стратегии в этом редко бывает необходимость, поэтому я тестирую выставление уровней по профилю. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это может трактоваться, как признак усиливающегося рынка. Особенно важно обращать внимание на объемы при достижении ценовых максимумов и минимумов, на которых еще нет достаточной отторгованной истории. В индикаторе зона стоимости выделяется более яркой областью. Помните, что сильные трендовые зоны или быстрые движения цен ВСЕГДА вызываются агрессивными покупателями или продавцами. Именно агрессия организаций двигает цену вверх или вниз.

В этом случае тренд не был бы их другом, потому что они не смогли бы полностью войти в свою крупную торговую позицию. По крайней мере, не по тем ценам, по которым им хотелось бы. Любопытно то, что цена вернулась к данному ценовому уровню дважды (точки 2, 3), но теперь накопленный горизонтальный объем успешно сработал как уровень сопротивления.

О книге “Профиль объема”

А что такое биржевые торги, как не двусторонний аукцион покупателей и продавцов? Используя различные техники построения профиля объема, аналитик может оценивать динамику развития торгов как внутри дня, так и на долгосрочных периодах. Вы же помните, что после направленного или трендового движения, цена останавливается и приходит в равновесие? То есть, если вы видите b или p формы профиля объема, после них стоит ожидать форму колокола или равновесия.

Долго искал профиль объёма, который работал бы и графически отображался также как и платный профиль объёма на Trading View. Если цены держатся относительно долго и при хорошем объеме – значит, рынок принимает эти цены. Такое положение говорит о том, что рынок установил стоимость. Раньше, до внедрения электронной торговли, когда всё происходило в “биржевой яме”, на фьючерсах использовался подобный метод подсчёта объёма. Классический профиль TPO также может отображаться в программе. Возможно отображение классического профиля вместе с профилем объема.

Технологии алготрейдинга: Чеклист для подготовки стратегии к бэк-тесту

Тренд после точки 1 получился совсем не такой импульсивный, как хотелось бы. На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Принцип Парето гласит, что 20% причин отвечают за 80% следствий. Это эмпирическое профиль объема правило, то есть оно описывает сложные и неравномерные процессы в самых общих чертах. Пропорция может быть иной, а само правило используют в разных областях — например, в бизнесе 20% клиентов приносят 80% прибыли.

Если график на этом движке, то можно реализовать поддержку скриптов индикаторов для графика? Не факт что они все будут работать, но если заработает часть – уже хорошо. Принципы работы, которые можно извлечь из горизонтальных/вертикальных объемов. Таким образом, благодаря горизонтальному объему, мы сможем понять с большей достоверностью, что нам ждать от поведения цены на определенном временном горизонте. Индикатор состоит из так называемых “временных цен” (Time Price Opportunities — TPO).

Точками 1 и 2 мы выделили те дни, в которые цена попыталась прорвать зону начального баланса, но безуспешно. В классической теории market profile Джеймс Далтон использует понятие “расширение торгового диапазона”. Оно может произойти после формирования зоны начального баланса.

Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и только те, кто обладает достаточным рисковым капиталом, должны рассматривать возможность торговли. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов. Это индикатор, который отображает горизонтальный объём выбранного диапазона. Нужны доработки с сервера, который должен транслировать все сделки, проторгованные на каждом из ценовых уровней. Затрудняюсь сказать как это должно работать в виджете, но для построения кластерного графика историчность важна конечно, а не только только сделки в реальном времени.

Профиль объёма

Если бы я сравнил анализирование ценового движения с чтением, то свечные формации были бы лишь отдельными буквами или отдельными словами. Однако ценовые графики и рынки говорят предложениями, а не отдельными буквами или словами. По этой причине я воспринимаю движение цены как непрерывный поток, и главное, что меня интересует, – это динамика цены. Когда мы задумываемся о том, как измерять объемы на финансовых рынках, значительную роль играют горизонтальные объемы. Горизонтальные объемы способны помочь с выявлением точек разворота и остановок цены, а также дать понимание того, что можно ожидать от рынка на определенном ценовом диапазоне. Горизонтальный объем — дополнительное измерение при анализе цены.

• Это поможет вам оперативно закрыть заведомо убыточную сделку, не дожидаясь стоп лосса, и открыть новую сделку в прибыльном направлении.
• Когда рынок достигает “справедливой цены” или, как говорит Стейдлмайер, “равновесия”, графический профиль рынка формирует форму колокола.
• В этой части поговорим о Value area и о Point of control.
• Абстрагируясь вообще от общей картины по Сберу, и рассматривая конкретно этот отрезок, мы видим по самым минимумам два больших всплеска объема.
• Нажав F3 в платформе ATAS, мы активируем инструмент рисования “профиль рынка”.
• Сильный отказ должен быть виден на нескольких временных интервалах, а не только на одном.